Получая по этой формуле значение после каждого закрытия свечи, у нас появляются показания быстрого стохастика на графике. Одним из первых, кто заметил и стал использовать трендовые свойства стохастика, был Джо ДиНаполи, о чем он написал советники ADX-MA-Stochastic в своей книге «Торговля с использованием уровней ДиНаполи». Так что создадим такую стратегию, использующую трендовые возможности стохастика, и отдадим ее в бэк- и форвард-тесты.
История разработки, внешний вид осциллятора
Этим индикатором трейдер должен оценить вероятность обновления экстремума, то есть – шансы текущего тренда на продолжение. Скорее, этот осциллятор основан на наблюдении, что во время восходящего движения цена закрытия изучаемого актива имеет тенденцию колебаться в верхней части торгового диапазона. В нисходящем тренде всё соответственно наоборот, и значение имеет тенденцию двигаться в нижней части диапазона.
Торговые сигналы, правила входа и выхода, настройки бэк-теста стратегии со стохастиком
После того, как происходит дивергенция, трейдеры должны искать подтверждения, которые бы сигнализировали фактический разворот. Медвежья дивергенция может быть подтверждена пробоем линии поддержки на графике цены или падением Стохастика осциллятора ниже 50 уровня, который является осевой линией. Бычья дивергенция может быть подтверждена пробоем уровня сопротивления на графике цены или пробоем осциллятора выше 50 уровня. Как видно из рисунка, классическая дивергенция дала хороший сигнал на продажу.
Быстрый старт для среднесрочной торговли
Поэтому рекомендуется в первую очередь следить за сигналами на покупку в общем восходящем тренде и сигналами на продажу в общем нисходящем тренде. И, напротив, на слабых фазах тренда или в боковом торговом диапазоне сигналы в обоих направлениях дают хорошие результаты. Индикатор реализован на большинстве основных информационно-торговых платформ, таких как MetaTrader 4, где есть настрой индикатора стохастика по умолчанию. Чтобы воспользоваться им, вам необходимо только установить временной промежуток, а также соответствующее максимальное значение, то есть «H», и самое низкое значение, то есть «L».
В основе работы осциллятора лежит метод сопоставления диапазона всех текущих цен закрытия со стоимостью на конкретных отрезках времени. Сигналов стохастик может подавать несколько, и трейдер должен уметь их распознавать. Параметры индикатора Stochastic Oscillator выставляются в зависимости от личных предпочтений, стиля торговли и таймфрейма. Применение в настройках более коротких периодов будет делать индикатор более порывистым, с частыми генерациями зон перекупленности и перепроданности. Более длинные периоды будут делать индикатор более плавным, с меньшим количеством зон перекупленности и перепроданности. Как уже ранее упоминалось, чем большее число периода используется для расчета индикатора Stochastic Oscillator, тем медленнее его реакция на изменения ценового движения.
Дивергенция линий индикатора с ценовым графиком
Обратите внимание, как актив демонстрирует новый минимум, но Oscillator сформировал более высокий минимум. Имеются три сигнала, подтверждающие появление этого более высокого минимума. Дивергенции формируются, когда новый ценовой максимум или минимум не подтверждается на индикаторе Stochastic Oscillator. Бычья дивергенция образуется, когда график цены показывает более низкий минимум, но стохастик формирует более высокий минимум.
- Активированный осциллятор на торговой платформе уже имеет стандартные настройки и полностью готов к использованию.
- Такая ТС целесообразна только тогда, когда рынок находится в состоянии Flat.
- Stochastic – индикатор технического анализа, относится к стохастическим индикаторам.
- И наоборот, если цена акции или рынок падают, а %D идет вверх, это сигнал, что цена может последовать за индикатором и начать расти.
- R — базовый интервал времени (например, равный 5 дням); H (r) — самый высокий уровень цен за базовый период; L (r) — самый низкий уровень цен за базовый период; C (t) — цена закрытия текущего дня.
Другим сигналом, который используют многие трейдеры, является пересечение стохастическим осциллятором средней линии. Дивергенция возникает, когда цена на графике движется в одну сторону (например, вверх), а осциллятор показывает другое направление (в данном случае — вниз). Такое состояние называют расхождением, оно указывает на тенденцию к смене тренда. Напомним, что перекупленность на рынке возникает на бычьем тренде, когда количество покупателей значительно превышает число продавцов. Для трейдера это означает, что скоро у покупателей кончатся силы, и цена начнёт падать.
Положительная/бычья дивергенция возникает, когда базовый актив формирует новый минимум, а кривая индикатора формирует такой же или более высокий минимум. Отрицательная/медвежья дивергенция характеризуется тем, что кривая цены формирует новый максимум, а линия индикатора формирует такой же или более низкий максимум. Если какая-либо линия ненадолго поднимается выше 80, а затем снова падает ниже нее, это считается медвежьим сигналом. Одна из скользящих средних линий стохастического осциллятора — сигнальная линия — реагирует на изменения цены быстрее, чем другая. Эта быстро движущаяся линия чаще всего указывает на то, будет ли актив перекуплен или перепродан раньше. «Стохастик» состоит из двух средних (экспоненциальных) линий, называемых линией %K и линией %D, которые колеблются между 0 и 100.
Данный осциллятор является стандартным индикатором, который можно найти в любом терминале MetaTrader4. Для того, чтобы найти индикатор в окне графика, необходимо в терминале перейти ко вкладке «Вставка/Индикаторы/Осцилляторы/ Stochastic Oscillator. Выбрав индикатор, нужно выбрать и все необходимые настройки. Индикатор может использоваться в легком виде и периодом в 5, либо в тяжелом с параметром 34, возможно и их одновременное совместное применение.
Например, максимальная цена акции Х за последние 14 дней — ₽, а минимальная — ₽. В нем каждая точка графика изображена как красный или зеленый прямоугольник — его и называют свечой. [in] Символьное имя инструмента, на данных которого будет вычисляться индикатор. Чтобы установить Стохастик в окно графика, нужно открыть вкладку «Список индикаторов» на панели инструментов. После чего выбрать категорию «Осцилляторы», а в ней – «Stochastic Oscillator».
Из‑за этого при использовании этой стратегии выше вероятность построить неверный прогноз. Например, во время восходящего тренда каждый торговый день обычно заканчивается около максимумов цены, поэтому индикатор показывает высокие значения. Как только актив начнет снижаться в цене, Stochastic покажет смену тренда.
Тем не менее, это поможет отфильтровывать некоторые фиктивные входы. Cтохастик дает сигнал чуть раньше, зато по RSI он получается более надежным. Если их комбинировать друг с другом, то часть ложных сигналов от Stochastic будет отфильтрована. Один из вариантов того, как пользоваться Стохастиком в связке с другими индикаторами – стратегия, основанная как раз на RSI, Bollinger Bands и Stochastic.
Перепроданность, напротив, наблюдается на медвежьем тренде, когда продавцы значительно превосходят покупателей. Например, работая на значениях по умолчанию, Stochastic indicator выдаёт много ложных сигналов. Такие настройки называются быстрыми, когда индикатор отлавливает любое более или менее значимое колебание цены.
Чем больше период расчета, тем менее чувствительным становится Стохастик – он сильнее запаздывает и большую часть ценовых колебаний считает «несущественными». Наиболее надежными будут сигналы на H4 и выше, но скальперов и трейдеров интрадей это вряд ли устроит. • Стохастические осцилляторы измеряют последние цены по шкале от 0 до 100, причем значения выше 80 указывают на перекупленность актива, а значения ниже 20 указывают на его перепроданность. Лейн в многочисленных интервью говорил, что стохастический осциллятор не следит за ценой, объемом или чем-либо подобным.
По мере повышения текущей цены относительно прочих показателей повышается период %К. Показания значений этих двух линий отображаются в интервале от 0 до 100, образуется своеобразный горизонтальный коридор. Границы коридора определяет компьютер, находя самую высокую цену(High) и самую низкую(Low). Отсюда и второе название Stochastic indicator – осциллятор (Oscillator) – индикатор показывающий перекупленность – перепроданность рынка. Продавать советуют в тех случаях, когда сплошная К сверху пересекает пунктирную D.
Есть интересная история о том, что Стохастический осциллятор (а вернее, его расчетную формулу) автор позаимствовал у знакомых чешских металлургов. С ее помощью рассчитывали количество известняка для добавки в руду. Этот материал продолжает тему популярных индикаторов, сегодня на очереди индикатор Стохастик, один из самых популярных алгоритмов среди трейдеров. Народным я назвал его как раз по этой причине, индикатор безусловно полезный и нужный. Рассматриваемый осциллятор не напрасно столько лет остается одним из самых популярных в Forex-трейдинге, поскольку является очень эффективным и очень полезен для новичков. Лучшим торговым периодом является Н4, однако для данной ТС оптимальными являются и прочие периоды.
Кроме того, трейдер может выбрать любой другой период, у которого нашел хорошую закономерность. В этом случае, они будут открывать длинные позиции только тогда, когда скользящие средние стохастика будут находиться выше 50 уровня. И наоборот, когда стохастик будет находиться ниже 50 уровня, трейдеры не будут удерживать каких-либо длинных позиций, потому что это может привести к нежелательным последствиям в виде убытка. Как показывает движение цены KSS, ранние сигналы не всегда просты и понятны. Пересечение сигнальной линии и ее движение ниже 80 уровня, а также ее движение выше 20 уровня происходят часто и предвещают быстрый разворот.
Пересечение 20 уровня снизу вверх демонстрирует реальный подъем цены и успешное тестирование уровня поддержки (зеленые пунктирные линии). Стохастический осциллятор был разработан в конце 1950-х годов Джорджем Лэйном, президентом корпорации «Investment Educators». Индикатор стохастик оценивает скорость рынка путем определения относительного положения цен закрытия в диапазоне между максимумом и минимумом за определенное число дней. Например, 14-дневный стохастический индикатор измеряет положение цен закрытия в рамках всего диапазона между максимумом и минимумом за предыдущие 14 дней. Индикатор стохастик выражает отношение между ценой закрытия и диапазоном «максимум-минимум» в виде процентной величины от нуля до 100.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.